📋 期货AI基金经理 · 工作日报 (交易日 2026-10-15_未完成项推进_铜重建_配对口径_通道前视闭环_AG冻结溯源) ⏭ 跳到最新(2026-11-12)
# 2026-10-15 交接未完成项推进报告
> 接手 `交接_20261014.md`（含 10-15 更新）后本轮做的事。结论只用三态：✅成立 / ❌证伪 / ⚠️样本不足。
> **本轮没有改动任何实盘扣扳机条件、没有启停任何服务。**
## 摘要（按交接文档的优先级）
| # | 事项 | 结论 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 60m 的 H10 再验 | **⚠️ 不放行**（三条判据全过，但折正 3/6 + 单折集中；见 §1） | 重建数据(两轮收紧) + 重跑 WF + 影响量化 |
| 2 | 统一配对口径 FIFO vs 均价法 | **✅ 完成** | `update_symbol_equity.py` 改为 FIFO（与 `pnl_attrib` 同源同法） |
| 3 | 统一通道口径 `channel_state` | **✅ 闭环（无需改码）** | 证明"边界伪枢轴"在数学上不可能发生 + 回归测试，见 §3 |
| 4 | AG 1 段 60.5h 异常冻结溯源 | **✅ 查明 = 主连指向冷门合约（数据缺陷）** | 见 §4；**依红线未自行修复**，等用户裁决 |
| 5 | （可选）TL/zadj 复活 | 未动 | — |
---
## §1 铜 60m 的 H10 再验（交接未完成项 #5）
### 1.1 重建
- 脚本：`rebuild_cu_60m.py`（思路逐字照 `rebuild_zadj_15m.py`：主连 `KQ.m@SHFE.cu` 为基座 + 用具体合约按收盘价识别换月底层合约 + 换月处后向复权）。
- 输出：`research_data/clean_cu_60m.csv`（8964 根，2022-08-11 ~ 2026-10-14）+ `cu_60m.meta.json`。
旧文件已备份为 `research_data/rejected/REJECTED_cu_60m.csv.bak-20261015`（**未删**）。
- 闸门：
```
⚠️ cu_60m_rebuild: 8964根, 死柱 0.08% (最长 5 根) — 1 段为已声明的停板 → 按真实行情放行
✅ [缺根检查] 4006 个时段段全部根数完整
```
对照：旧 `REJECTED_cu_60m.csv` 死柱同一段 5 根、**max_run=4 → 🚨不合格**。
（两者冻结段其实是同一段；旧文件缺 volume 列，闸门无法判别 → 判可疑。）
### 1.2 那一段"停板"经独立核对 **不是停板，是主连停更**（关键）
交叉核对具体合约后发现 KQ 主连有一处 stale：
- 2023-04-07 **21:00~00:00 四根 60m，KQ 主连是 `开=高=低=收=69130、volume=0`**；
- 但真正的主力 `SHFE.cu2305` 同期**正常在成交**：21:00 收 68930（量 6984）、22:00 收 68850（3594）、23:00 收 68870（994）、00:00 收 68810（1340）；
- 2023-04-10 09:00 跳回 68690（真实价），说明主连跳过了真实的夜盘价格。
**判据**：真停板必须"有成交量 + 锁死在涨跌停价"；这里主连**量为 0**，而底层合约有量有波动 →
`gate(..., allow_limit_lock=True)` 的启发式（有量 且 ≤24h）恰好**不适用**（量=0，本来就会被判可疑）。
→ **该放行是我误判**，这段应记为"主连停更"。
另核对了 2025-04-07 那处 21.9ATR 大跳变：主连 09:00 开 73640（较 4-03 收 78860 跳空 −6.7%），
与 `SHFE.cu2505` 完全一致（73640，量 7873）→ **是真实的暴跌 + 跌停锁死（13:00~14:00 两根 73640、量 24445/2925）**，
不是数据错误。全样本 8964 根里，真正的主连停更**只有 2023-04-07 那 4 根**。
### 1.3 H10 结果（54 组平面 + 锚定/纯滚动双 WF + Deflated Sharpe 486 次校正）
| 数据 | 区间 | 口径 | 平面正 | 样本内外双正 | 锚定 WF | 纯滚动 WF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 rejected | 08-03~09-28（8963根） | 原 p≤i | **26/54** | 14/54 | **3/6 折** +51,295（1.61） | 4/6 折 +74,081（2.39） |
| 旧 rejected | 同上 | 诚实 p≤i-3 | 52/54 | 40/54 | **3/6 折** +91,680（3.23） | 3/6 折 +92,270（3.18） |
| **同区间对照** → 新重建截断到 09-28（8905根） | 08-11~09-28 | 原 p≤i | 29/54 | 17/54 | 4/6 折 +83,208（2.73） | 5/6 折 +82,711（2.86） |
| **同区间对照** → 新重建截断到 09-28 | 同上 | 诚实 p≤i-3 | **52/54** | **50/54** | **4/6 折** +89,351（3.06） | **4/6 折** +96,543（3.56） |
| 新重建（全量） | 08-11~10-14（8964根） | 诚实 p≤i-3 | 52/54 | 51/54 | 4/6 折 +75,868（2.55） | 4/6 折 +82,188（3.11） |
- 旧文件 + 原口径 = 交接文档记录的「平面 26/54、折正 3/6、样本外 +51,295」✅ **精确复现** → 基线可信。
- **同区间对照**（截断到旧文件终点，排除样本长度差异）显示：
**换月复权把平面饱和度从 26/54 抬到 52/54、锚定折正从 3/6 抬到 4/6、样本外从 +51,295 抬到 +89,351（+74%）**。
- **这个提升与"去前视"是两件独立的事**：
· 前视修正影响的是 −10,643 → +22,501（默认参数，从亏到盈），平面 29/54 → 52/54；
· 换月复权影响的是锚定折正 3/6 → 4/6、样本外量级 +74%。
→ 旧 `verify_h10_products.py` 给的 "cu 60m 平面 26/54、折正 3/6" **确实是被"未做换月复权"压低的**，
这与交接文档把它归因于"一致性不足"不同。
### 1.4 第二轮修补（v2/v3，用户选方案 A）：加流动性约束 + 粘性
第一轮 v1 的数据缺陷修完后做了两轮收紧（`match_contracts`）：
| 版本 | 约束 | 换月点 | 未匹配 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| v1 | 只看收盘价 | **104** | 319 | 41 次 A→B→A 抖动、14 次换入 OI<5万 |
| v2 | + 流动性(OI ≥ 当根最大 OI 的 20%) + OI 消歧 | 85 | 330 | 抖动减少但未清 |
| **v3** | v2 + **粘性(换约须连续 min_hold=3 根成立)** | **50** | **0** | **4.2 年 ≈ 每月 1 次，符合真实换月节奏** |
v3 的换月日期肉眼可查地落在真实换月窗口（例：`2022-09-26 cu2210→cu2211`、`2022-10-21 cu2211→cu2212`、
`2023-02-22 cu2303→cu2304`、`2023-03-20 cu2304→cu2305`），且每次换入合约的 OI/量都是主力级别。
**v3 已被采为当前 `research_data/clean_cu_60m.csv`**（v1 另存为 `clean_cu_60m.csv.bak-20261015-v1`，未删）。
### 1.5 v3 上的 H10 结果
| 口径 | 平面正 | 样本内外双正 | 锚定 WF | 纯滚动 WF |
|---|---|---|---|---|
| A 原 p≤i | 26/54 | 16/54 | 5/6 折 +88,892（夏普 2.91） | 5/6 折 +91,052（3.19） |
| **B 诚实 p≤i-3** | **53/54** | **49/54** | **3/6 折** +62,938（夏普 2.26） | **3/6 折** +58,705（2.23） |
- 486 次校正后**仍显著**（最小显著 0.26）。
- 与 ag/OI 的参照对比：平面 53/54（ag 54/54、OI 40/54）✅、样本外 +62.9k（ag +67.8k、OI +14.5k）✅、
夏普 2.26（ag 2.08、OI 2.23）✅、锚定折正 **3/6**（ag/OI 均 4/6）⚠️。
- **v1 → v3 的样本外由 +89,351 降到 +62,938（−30%）** → v1 因为换月抖动是**偏乐观**的，
收紧后回到与 ag 同量级。这正是"先修数据再看信号"的价值。
### 1.6 仍不放行的理由（诚实清单）
1. **锚定折正 3/6 < ag/OI 的 4/6**；且样本外利润高度集中在 **F5（+59,148）**，F1/F2/F4 为负。
2. **2023-04-07 那 4 根 stale bar 仍在**（v3 的自动回填没触发，见下）。
3. **冷门段仍在**：v3 体检出 49 段 / 1,018 根标的不是当根最大 OI 合约（11.4%）。
（注：这 49 段多数是"换月前后两个月都很流动"的正常重叠，不全是缺陷；但需要逐段判定。）
4. **v3 的换月基准仍有漂移**：历史段的复权价与真实合约价差了一个不小的常数
（例：2023-04 段 adj_shift=670，而主连当时就是 cu2305 本身，理想应为 0）→
自动回填因此失配（属**设计上的保守失败**，没有瞎猜，但也没修好）。
### 1.7 剩余缺陷的影响量化（已做）
为了回答"这 4 根 stale bar 到底影响多大"，**不重建**、只把 v3 文件里那 4 根用底层 `SHFE.cu2305`
的真实价（按该段基准换到复权价面）+ 真实成交量回填，另存 `/tmp/cu_60m_patched.csv` 重跑 H10。
结论见下：**✅ 诚实口径的数字与 v3 *逐项完全相同***
（平面 53/54、双正 49/54、锚定 3/6 折 +62,938 夏普 2.26、滚动 3/6 折 +58,705 夏普 2.23）。
只有"原口径 (p≤i)"变了（锚定折正 5/6→4/6、样本外 +88,892→+20,964、夏普 2.91→0.74）——
因为前视口径本来就依赖那几根"冻结但被读成真实价格"的 bar。
→ **可以正式排除"4 根 stale bar"对诚实结论的影响（缺陷 2 结案）**。
→ 剩下唯一致命的脆弱点是：**诚实口径的样本外利润几乎全部来自单折 F5（+59,148）**，
F1/F2/F4 为负、F6 仅 +8,265 → 折间稳定性差。这一点比数据缺陷更值得警惕。
### 1.8 下一步（若要把它做成 ✅ 或 ❌）
- **必做**：把"主连连续序列"的生成改成**显式按日选主力合约 + 在真实换月日复权**，
并在每个换月点**断言** `复权后旧合约价 == 新合约价`（自检基准漂移）。
- 该工作对 AG/SC/AU 通用（§4 同族缺陷），建议一次做对、四个品种一起换。
## §2 统一配对口径：FIFO vs 均价法（交接未完成项 #6）—— ✅ 完成
### 2.1 判据（先立后改）
恒等式：**全部平完时**，已实现盈亏（不含费）= 乘数 × (Σ平仓价×手 − Σ开仓价×手)。
逐笔用**真实开仓价**配对时，每条开仓腿恰好被消耗一次、每条平仓腿恰好被记一次 →
**恒等式自动成立，且与配对顺序（FIFO/LIFO）无关**。
"单一均价池"在**部分平仓后再开新仓**时池均价被改写 → 不满足该恒等式。
实测（账户60 全账本 745 笔，≥2026-08-16）：
| 方法 | 已实现合计 | 相对恒等式 |
|---|---|---|
| FIFO | **−209,477.62** | 基准 |
| LIFO | **−209,477.62** | 与 FIFO 相同 ✅（印证恒等式） |
| 均价法 | −210,510.12 | **差 +1,032（错）** |
品种级差得更明显：原油 **+5,375**、30年国债 **+2,700**、zadj **−3,732**、银 +215。
→ **均价法是错的**，`update_symbol_equity.py` 已改为 FIFO，与 `pnl_attrib.py`（一直用 FIFO）**同源同法**。
（账户68 同样：FIFO −28,788 / LIFO −28,428 / 均价 −28,608。）
### 2.2 改动
- `update_symbol_equity.py`：抽出 `pair_trades(rows, on_pnl)` 作为**唯一配对实现**（真 FIFO，deque）；
`per_symbol_daily_pnl` 改为调用它。删掉了"单一均价池 + 累积开仓费"的旧逻辑。
- `pnl_attrib.py` 的 FIFO 逻辑**未动**（它本来就是对的）。
### 2.3 对面板数字的影响（已生效，报告类消费方，不动实盘行为）
| 品种 | 改前 | 改后 | 差 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 972,645（−27,355） | **978,020（−21,980）** | +5,375 |
| 银 | 997,248（−2,752） | **997,033（−2,967）** | −215 |
| 30年国债 | 992,920（−7,080） | 992,920（−7,080） | 0 |
| AI驱动 | 1,002,517 | **1,002,402** | −115 |
### 2.4 交叉核对（证明两套消费方现在真的同源）
- `update_symbol_equity` 口径（去重 + 故障剔除后）：全账本 FIFO **−170,995.64**。
- 不剔除故障时：**−245,755.64** → 被剔除的 16 笔故障成交贡献 **−74,760**，
与 `system_faults.json` 登记的 48,400 + 25,940 = **74,340 吻合**（差 420 = 分割/取整）→ 缺陷剔除逻辑自洽。
- `pnl_attrib` 账户60：纯交易 −209,477.62 → zadj 台 能力 **−25,366.76**、TL 台 **−7,080**（与交接文档一致）。
---
## §3 统一通道口径 `channel_state`（交接未完成项 #3）—— ✅ 结论：不存在该前视，无需改码
**数学事实**：`zheng_triangle.pivots(d)` 是居中分形，循环 `for i in range(k, n-k)`（k=3）→
返回的**最大索引恒为 n-4**。`channel_state` 里 `k = i = len(d)-1`，故可用枢轴必然满足
`p ≤ n-4 = i-3` —— **与诚实口径 `lines_at(p ≤ i-3)` 完全一致**，"边界伪枢轴"不可能出现。
（直觉解释：要确认 bar p 是枢轴必须看到 p 之后 3 根；数据既然在 i 处截断，p=i 就永远确认不了。）
**验证**：新增 `test_channel_no_lookahead.py`，两项全过：
1. 对 n=40/120/300 × 有/无末根尖峰的构造序列：最大枢轴索引 ≤ n−4；
2. 对真实数据（`REJECTED_ag_60m` / `clean_OI_60m` / `AG_clean15m`）逐 bar 抽样：
`channel_state` 用的枢轴**越界 0 次**。
→ **处置：不改 `channel_state`**（改它反而会动到实盘大脑的读数，且无必要）。
真正要写清的是：`channel_state`（最近 4 个枢轴 + 有效性校验，实盘大脑口径）与
`lines_at`（窗口内全部枢轴，回测口径）的差别**是两种通道定义，不是前视差异**。
闸门用"两套定义取并集"的规避**可以保留**（宁可多跑一轮），但理由要从"防前视"改成"口径不同"。
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## §4 AG 一段 60.5h 异常冻结的溯源（交接未完成项 #8）—— ✅ 查明
### 4.1 现象
`zadj_v4/data_tq/AG_clean15m.csv` 中，2026-01-31 02:15 起 16 根（15m）**全部 = 24728.00**、
量 941→226→227→247→290→…→55（掉到 50~300 手/根），
到 **2026-02-02 09:00** 才恢复（仍 =24728），当晚 21:00 才跳到 21120 —— 即时间跨度 60.5h 的冻结。
### 4.2 溯源（逐一核对具体合约）
| 合约 | 2026-01-30 21:00 ~ 02-04 表现 | 判定 |
|---|---|---|
| `SHFE.ag2602` | 21:00 **26510**，00:45 触 25690 后**锁死**（01:00 起 volume=0），02-02 09:00 起仍 25690 无量，02-02 21:00 才开在 **21337**（量 1320） | 冷门/交割月合约，实际已停摆 |
| `SHFE.ag2612` | 21:00 **25390**（量 3911），一路真实成交（1764/890/335…），02-02 09:30 **23696**（量 343） | 真正在交易的合约 |
| KQ 主连 | 与 ag2602 同步但整体差一个常数（24728 vs 25690 ≈ −962） | **主连指向了 ag2602** |
**结论**：那 16 根 = **主连指向冷门合约 ag2602** 的结果，**不是**"主连指向一个真实的停板"。
- ag2602 的 OI 仅 11,876 手，而主连的 OI 是 253,490 手 → 主连**不可能**是真在 ag2602 上；
- ag2602 在那几根**成交量为 0**（真涨跌停锁死必须有量，见 `data_quality_gate.py` 的定义）；
- 真市场（ag2612）同期一路在跌，02-02 09:30 已到 23696。
### 4.3 影响与处置
- 该 60.5h 冻结 + 之后 **2026-02-02 21:00 的 `36.1 ATR` 单根跳变**（24728→21120）是 **AE 重建数据里最大的一处跳变**，
它就是"主连从冷门合约切回真合约"留下的假跳空。
- 该缺陷的**根因与 §1.4 的铜是同族**：`rebuild_zadj_15m.py` 的 `match_contracts` **只看收盘价相等**，
不看 OI/成交量，于是会把冷门合约认成主连的底层合约。
- 受影响数据：`zadj_v4/data_tq/AG_clean15m.csv`（H10 的 ag 60m 用的是另一份 `REJECTED_ag_60m.csv`，
同样主连口径，**很可能同样受影响**）。
- **依红线"发现异常先停下来问"，本轮不自行修复**。修复方案候选 = §1.5 的 A/B 两案（A 加流动性约束 + 按 OI 消歧最省）。
### 4.4 顺手做的"受影响区间"体检（用户要求：只体检，不重跑结论）
用与 `rebuild_zadj_15m.py` **同法**（只看收盘价相等）扫 ag **60m** 主连（2023-05-16 ~ 2026-10-15，8964 根）：
- 未匹配 **282/8964（3.1%）**；
- 标的合约 **OI < 当根最大 OI 的 20%** 的段 = **9 段 / 20 根（0.22%）**，最长一段 11 根
（`2025-03-18 21:00 ~ 03-19 14:00`，标的 `ag2505` OI 32,402 vs 主力 `ag2506` OI 418,201）；
- **99 处 >3ATR 跳变中，落在这些冷门段 ±1 根内的 = 0 处**。
→ **ag 60m（`REJECTED_ag_60m.csv`）受该缺陷的影响面很小（0.22% bar）**，不像 AG 15m 那份那么集中。
**但本体检有一个重要盲区，必须写明**：我用的是"OI 占比"判据，而 §4.2 那个真凶 `ag2602`
**在被主连指针指着的那几根里 OI 仍有 25 万手**（交付月合约，OI 高但**成交量≈0**）→
**OI 判据抓不到它，必须同时看成交量**。所以"9 段/20 根"是**下界**，不是全貌。
→ 结论：**ag 60m 的既有 H10 结论"大概率"不受影响，但不能凭本次体检宣布安全**；
等 §1.8 的"显式主力合约"重做时，四个品种一起换、用"OI + 成交量"双判据重扫。
---
## §5 本轮新增/改动的文件
| 文件 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| `rebuild_cu_60m.py` | 新增 | cu 60m 重建（主连为基座 + 换月复权），输出 `research_data/clean_cu_60m.csv` |
| `research_data/clean_cu_60m.csv`, `cu_60m.meta.json` | 新增 | 重建数据 + 来源/换月点/体检 |
| `research_data/rejected/REJECTED_cu_60m.csv.bak-20261015` | 新增(备份) | raw 主连旧文件，**未删** |
| `research_data/clean_cu_60m.csv.bak-20261015-v1` | 新增(备份) | v1(带换月抖动)的重建，**未删** |
| `verify_cu_h10_clean.py` | 新增 | cu 60m H10 再验（原口径 vs 诚实口径双跑） |
| `test_channel_no_lookahead.py` | 新增 | §3 的证明/回归测试 |
| `update_symbol_equity.py` | 修改 | 配对改 FIFO（`pair_trades` 唯一实现） |
| `equity_symbols/{原油,银,AI驱动}.csv` | 重算 | 见 §2.3 |
## §6 仍未完成
1. **铜 60m 最终裁决**：按交接文档的三条判据（平面饱和 / 样本外为正 / 夏普显著）**全过**，
但**锚定折正 3/6** 低于 ag/OI 的 4/6，且样本外集中在单折 F5 +
§1.6 的剩余数据问题 → 我判 **⚠️（不放行）**。**要不要在"折间一致性"上放它一马，请用户裁决**。
2. **主连连续序列重做（§1.8）**：显式按日选主力（OI + 成交量双判据）+ 真实换月日复权 + 换月点自检；
cu/AG/SC/AU 一起换。**这是 §1 与 §4 两个缺陷的共同根治方案。**
3. `commission.json` 里菜油实际手续费仍待用户在账户里查一个数字回填（10-14 遗留）。
4. `bot_prompt.md` 里菜油区间仍是含前视的旧口径（宽度 6.96→应 7.72、位置 +228→应 +210.5）
—— **改动实盘扣扳机条件，待用户批**。