# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-09-18
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-09-18 09:25:11]
🔄 新交易日开启: 基准权益 979,186 | 现金 734,727 | 持仓市值 244,459
[2026-09-18 09:43:02]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3894(MA203922/MA603925 空 +0.47%) 沪深3004485(MA204554/MA604661 空 +0.55%) 中证5007737(MA207746/MA607951 空 +1.07%) | 全市场 4093涨/920跌 涨停23/跌停0/破板8(炸板率26%) 中位+0.87% 两市4,145亿 | 权益979,058 回撤2.2% 现金734,727 持仓5只 仓位25%
📊 全市场 4093涨/920跌 涨停23/跌停0/破板8(炸板率26%) 两市4,145亿 | L2候选141只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华
🔴 卖出意图 sh600887: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-192)
🔴 卖出意图 海康威视: 破日线MA30(34.57)结构走坏 (浮盈+145)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选21只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 09:43:05]
🔴AI卖出[海康威视] 600股@32.65
[2026-09-18 10:12:13]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3908(MA203922/MA603925 空 +0.85%) 沪深3004492(MA204554/MA604661 空 +0.72%) 中证5007740(MA207746/MA607951 空 +1.11%) | 全市场 4441涨/642跌 涨停47/跌停0/破板16(炸板率25%) 中位+1.07% 两市8,142亿 | 权益979,687 回撤2.1% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 4441涨/642跌 涨停47/跌停0/破板16(炸板率25%) 两市8,142亿 | L2候选313只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh600887: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-12)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选21只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 10:42:17]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3906(MA203922/MA603925 空 +0.78%) 沪深3004488(MA204554/MA604661 空 +0.61%) 中证5007750(MA207746/MA607951 震 +1.24%) | 全市场 4108涨/915跌 涨停53/跌停0/破板17(炸板率24%) 中位+0.88% 两市10,391亿 | 权益979,343 回撤2.1% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 4108涨/915跌 涨停53/跌停0/破板17(炸板率24%) 两市10,391亿 | L2候选400只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-174)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选21只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 11:12:17]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3914(MA203922/MA603925 空 +0.99%) 沪深3004499(MA204554/MA604661 空 +0.88%) 中证5007794(MA207746/MA607951 震 +1.82%) | 全市场 4327涨/726跌 涨停63/跌停0/破板18(炸板率22%) 中位+1.11% 两市12,082亿 | 权益979,385 回撤2.1% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 4327涨/726跌 涨停63/跌停0/破板18(炸板率22%) 两市12,082亿 | L2候选480只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-96)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-379)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选21只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 12:40:05]
🗞️ 财经公告学习 12:40:
⚪药明康德(sh603259): H股
[2026-09-18 13:12:13]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3919(MA203922/MA603925 空 +1.12%) 沪深3004523(MA204554/MA604661 空 +1.40%) 中证5007818(MA207746/MA607951 震 +2.13%) | 全市场 4065涨/961跌 涨停66/跌停0/破板23(炸板率26%) 中位+1.06% 两市14,244亿 | 权益978,691 回撤2.2% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 4065涨/961跌 涨停66/跌停0/破板23(炸板率26%) 两市14,244亿 | L2候选555只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-408)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-477)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选20只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 13:42:17]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3911(MA203922/MA603925 空 +0.91%) 沪深3004507(MA204554/MA604661 空 +1.05%) 中证5007787(MA207746/MA607951 震 +1.72%) | 全市场 3821涨/1193跌 涨停71/跌停0/破板23(炸板率24%) 中位+0.86% 两市15,940亿 | 权益978,927 回撤2.2% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 3821涨/1193跌 涨停71/跌停0/破板23(炸板率24%) 两市15,940亿 | L2候选636只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-174)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-519)
📐 选股打分: 低波动复合(vol20/mret20/n_lu20/dev60/mom20), 候选21只
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
[2026-09-18 14:12:17]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3911(MA203922/MA603925 空 +0.92%) 沪深3004507(MA204554/MA604661 空 +1.06%) 中证5007788(MA207746/MA607951 震 +1.74%) | 全市场 3858涨/1170跌 涨停71/跌停0/破板25(炸板率26%) 中位+0.91% 两市17,320亿 | 权益978,989 回撤2.2% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 3858涨/1170跌 涨停71/跌停0/破板25(炸板率26%) 两市17,320亿 | L2候选683只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-174)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-519)
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
[2026-09-18 14:42:17]
📑 持仓研报: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3913(MA203922/MA603925 空 +0.96%) 沪深3004509(MA204554/MA604661 空 +1.10%) 中证5007795(MA207746/MA607951 震 +1.82%) | 全市场 3936涨/1096跌 涨停74/跌停0/破板26(炸板率26%) 中位+1.01% 两市18,791亿 | 权益979,005 回撤2.2% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 3936涨/1096跌 涨停74/跌停0/破板26(炸板率26%) 两市18,791亿 | L2候选741只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-252)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-533)
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,580元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
[2026-09-18 15:05:01]
🌙 日终: 权益 978,765 | 现金 754,302 | 持仓市值 224,463 | 持仓 [('sh600028', 0), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 0), ('sh601398', 6200), ('sh601628', 0), ('sz000333', 0), ('sh600030', 0), ('sh601985', 7799), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 0), ('sh600941', 0), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 0), ('sh601668', 0), ('sz002415', 0)]
[2026-09-18 19:00:05]
## 📊 每周业绩归因 · 2026-09-18 周 (2026-09-11 ~ 2026-09-18)
- **本周收益 -1.36%** (权益 992,288 → 978,765) | 基准沪深300 -0.06% 基准中证500 +2.89% | 同仓位基准-0.02% | **选股超额-1.34%** | 仓位贡献+0.04%
- 归因: 已实现 -11,231 | 持仓未实现变动 -2,292 | 交易成本 520 | 卖出13笔(胜率3/13=23%)
- 行业归因(已实现): 其他 -6,846 | 有色金属 -3,015 | 石油石化 -1,698 | 通信 -83 | 公用事业 +74 | 计算机 +118 | 煤炭 +219
- 滚动周收益: -1.49% | -0.62%
- 已实现按原因: 破MA30 +134×4 | 波动降仓 -8×1 | 破MA10 -1,571×1 | 止损(结构) -3,214×1 | 其他/意图 -6,572×6
- 个股已实现贡献: 最好 中国神华(+219), 海康威视(+118), 长江电力(+74), 中国石油(-8), 中国移动(-83) | 最差 行云科技(-3,214), 紫金矿业(-3,015), 中国石化(-1,571), 三一重工(-1,222), 陕西煤业(-1,026)
- 操作: 决策轮68次 | 买入2笔7.8万 | 卖出13笔65.3万 | 周换手74% | 平均仓位36%
- 💡 进化建议:
- 本周已实现亏损-1.1万(>0.5%权益), 主要来自: 破MA30(0.0万), 波动降仓(-0.0万), 破MA10(-0.2万)
- “其他/意图”触发6笔合计-6,572元 ≥3笔同因亏损 → 建议暂停该类/复核规则(进化规则)
- 跑输沪深300(-0.06%) → 复核环境档位/仓位/选股门限
[2026-09-18 19:05:04]
【盘后复盘】正式版 09-18 19:05: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
🟢工业富联(sh601138): 富士康工业互联网股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的
⚪比亚迪(sz002594): 2026年9月17日投资者关系活动记录表
⚪中国石化(sh600028): 中国石化H股-翌日披露表格
⚪药明康德(sh603259): H股
⚪洛阳钼业(sh603993): 洛阳钼业H股市场 / 洛阳钼业第七届董事会第十四次临时会议决议
[2026-09-18 21:00:03]
🗞️ 财经公告学习 21:00:
⚪宁德时代(sz300750): H股(翌日披露报表)
⚪药明康德(sh603259): H股
[2026-09-18 21:21:32]
【盘后复盘】正式版 09-18 21:21: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 21:21:49]
【盘后复盘】正式版 09-18 21:21: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 21:22:13]
【盘后复盘】正式版 09-18 21:22: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 21:22:17]
【盘后复盘】正式版 09-18 21:22: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 21:37:31]
【盘后复盘】正式版 09-18 21:37: 成交1笔(买0/卖1) | 买入额0 | 总费用15 | 卖出已实现盈亏合计+118
已实现盈亏明细: 海康威视+118
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-18 14:42:17
持仓 4 只 / 仓位市值 224,759 (23%) | 日终权益 978,765 (当日-0.04%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-18 21:41:56]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:买入/目标9.23元(浙商证券)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7580(稳定, 5日-0.27%) | 陆股通成交2599亿(缩量, 5日/20日=0.64) | 沪深300 PE 13.4(中位) 分位52%
🤖 自动决策轮 21:41 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测21.1%→仓位上限57% | 上证指数3912(MA203922/MA603925 空 +0.94%) 沪深3004507(MA204554/MA604661 空 +1.06%) 中证5007800(MA207746/MA607951 震 +1.89%) | 全市场 3935涨/1108跌 涨停75/跌停0/破板26(炸板率26%) 中位+1.03% 两市20,698亿 | 权益978,765 回撤2.2% 现金754,302 持仓4只 仓位23%
📊 全市场 3935涨/1108跌 涨停75/跌停0/破板26(炸板率26%) 两市20,698亿 | L2候选800只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、海康威视
🔴 卖出意图 sh601985: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-330)
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-561)
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,575元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
🧪 dry-run: 未写入意图 (items=2)
[2026-09-21 08:25:05]
🗞️ 财经公告学习 08:25:
⚪长鑫科技(sh688825): 关于第五代工艺技术平台实现量产的自愿性披露
⚪中国移动(sh600941): 2026年中期利润分派A股实施
⚪比亚迪(sz002594): 2026年9月18日投资者关系活动记录表