# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-09-30
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-09-30 09:25:12]
🔄 新交易日开启: 基准权益 980,798 | 现金 692,775 | 持仓市值 288,023
[2026-09-30 09:42:59]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3841(MA203913/MA603907 震 +0.28%) 沪深3004360(MA204506/MA604611 空 +0.33%) 中证5007473(MA207690/MA607818 空 +0.44%) | 全市场 3369涨/1605跌 涨停20/跌停5/破板5(炸板率20%) 中位+0.36% 两市2,715亿 | 权益981,395 回撤1.9% 现金692,775 持仓6只 仓位29%
📊 全市场 3369涨/1605跌 涨停20/跌停5/破板5(炸板率20%) 两市2,715亿 | L2候选70只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
🔴 卖出意图 sh600036: 持仓≥10自然日仍无盈利(低效占仓) (浮盈-267)
🔴 卖出意图 中国平安: 破日线MA30(54.13)结构走坏 (浮盈+18)
📐 选股打分[低波动复合], 候选18只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🟢 建仓 中信证券: 1400股≈37,411元 止损25.0 理由分6.94(门槛6)
🟢 建仓 比亚迪: 300股≈32,735元 止损78.55 理由分6.83(门槛6)
🟢 建仓 宁德时代: 100股≈29,442元 止损271.65 理由分6.39(门槛6)
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手124,250元 > 单票上限68,698元(7%)
🟢 建仓 美的集团: 300股≈29,442元 止损76.35 理由分6.06(门槛6)
[2026-09-30 09:43:00]
🟢AI买入[宁德时代] 100股@289.02 目标100股 (费7.51 当日已买28,902)
[2026-09-30 09:43:00]
🔴AI卖出[中国平安] 500股@52.55
[2026-09-30 09:43:00]
🟢AI买入[比亚迪] 300股@82.23 目标300股 (费6.41 当日已买53,571)
[2026-09-30 09:43:00]
🟢AI买入[美的集团] 300股@79.95 目标300股 (费6.24 当日已买77,556)
[2026-09-30 09:43:00]
🟢AI买入[中信证券] 1400股@25.92 目标1400股 (费9.43 当日已买113,844)
[2026-09-30 10:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3845(MA203913/MA603907 震 +0.38%) 沪深3004356(MA204506/MA604611 空 +0.25%) 中证5007473(MA207690/MA607818 空 +0.45%) | 全市场 3011涨/1977跌 涨停36/跌停5/破板7(炸板率16%) 中位+0.26% 两市5,468亿 | 权益982,288 回撤1.9% 现金605,156 持仓9只 仓位38%
📊 全市场 3011涨/1977跌 涨停36/跌停5/破板7(炸板率16%) 两市5,468亿 | L2候选199只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
📐 选股打分[低波动复合], 候选14只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手124,046元 > 单票上限68,760元(7%)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前38%/上限60%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 10:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3835(MA203913/MA603907 震 +0.13%) 沪深3004346(MA204506/MA604611 空 +0.02%) 中证5007434(MA207690/MA607818 空 -0.07%) | 全市场 2006涨/3030跌 涨停35/跌停5/破板13(炸板率27%) 中位-0.37% 两市7,354亿 | 权益982,663 回撤1.8% 现金605,156 持仓9只 仓位38%
📊 全市场 2006涨/3030跌 涨停35/跌停5/破板13(炸板率27%) 两市7,354亿 | L2候选283只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
📐 选股打分[低波动复合], 候选14只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手124,101元 > 单票上限68,786元(7%)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前38%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 11:12:14]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3842(MA203913/MA603907 震 +0.30%) 沪深3004354(MA204506/MA604611 空 +0.20%) 中证5007450(MA207690/MA607818 空 +0.14%) | 全市场 2329涨/2688跌 涨停38/跌停5/破板13(炸板率26%) 中位-0.11% 两市8,472亿 | 权益982,857 回撤1.8% 现金605,156 持仓9只 仓位38%
📊 全市场 2329涨/2688跌 涨停38/跌停5/破板13(炸板率26%) 两市8,472亿 | L2候选341只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
📐 选股打分[低波动复合], 候选14只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手123,946元 > 单票上限68,800元(7%)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前38%/上限60%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 12:40:05]
🗞️ 财经公告学习 12:40:
⚪工商银行(sh601398): 工商银行关于境外无固定期限资本债券赎回完成的
⚪宁德时代(sz300750): H股(翌日披露报表)
[2026-09-30 13:12:13]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3840(MA203913/MA603907 震 +0.24%) 沪深3004351(MA204506/MA604611 空 +0.13%) 中证5007433(MA207690/MA607818 空 -0.09%) | 全市场 2248涨/2785跌 涨停43/跌停7/破板11(炸板率20%) 中位-0.19% 两市9,528亿 | 权益983,332 回撤1.7% 现金605,156 持仓9只 仓位38%
📊 全市场 2248涨/2785跌 涨停43/跌停7/破板11(炸板率20%) 两市9,528亿 | L2候选397只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
📐 选股打分[低波动复合], 候选13只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手124,537元 > 单票上限68,833元(7%)
🟢 建仓 中国人寿: 400股≈15,157元 止损34.75 理由分6.0(门槛6)
[2026-09-30 13:12:14]
🟢AI买入[中国人寿] 400股@36.47 目标400股 (费5.15 当日已买128,432)
[2026-09-30 13:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 中国人寿:买入(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3847(MA203913/MA603907 震 +0.42%) 沪深3004362(MA204506/MA604611 空 +0.39%) 中证5007450(MA207690/MA607818 空 +0.14%) | 全市场 2620涨/2442跌 涨停48/跌停5/破板12(炸板率20%) 中位+0.04% 两市10,721亿 | 权益983,634 回撤1.7% 现金590,563 持仓10只 仓位40%
📊 全市场 2620涨/2442跌 涨停48/跌停5/破板12(炸板率20%) 两市10,721亿 | L2候选446只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 中国人寿 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损34.75
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
📐 选股打分[低波动复合], 候选12只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手125,581元 > 单票上限68,854元(7%)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前40%/上限60%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 14:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 中国人寿:买入(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3849(MA203913/MA603907 震 +0.48%) 沪深3004366(MA204506/MA604611 空 +0.48%) 中证5007450(MA207690/MA607818 空 +0.14%) | 全市场 2642涨/2410跌 涨停50/跌停7/破板12(炸板率19%) 中位+0.08% 两市11,669亿 | 权益983,948 回撤1.7% 现金590,563 持仓10只 仓位40%
📊 全市场 2642涨/2410跌 涨停50/跌停7/破板12(炸板率19%) 两市11,669亿 | L2候选493只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 中国人寿 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损34.75
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 14:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(长江证券) | 中国人寿:买入(长江证券) | 美的集团:增持(国信证券) | 中信证券:—(中原证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7411(稳定, 5日-0.11%) | 陆股通成交2129亿(正常, 5日/20日=0.95) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3847(MA203913/MA603907 震 +0.44%) 沪深3004363(MA204506/MA604611 空 +0.41%) 中证5007444(MA207690/MA607818 空 +0.06%) | 全市场 2548涨/2502跌 涨停50/跌停8/破板13(炸板率21%) 中位+0.00% 两市12,807亿 | 权益983,879 回撤1.7% 现金590,563 持仓10只 仓位40%
📊 全市场 2548涨/2502跌 涨停50/跌停8/破板13(炸板率21%) 两市12,807亿 | L2候选566只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国神华、中国平安、紫金矿业、洛阳钼业、海康威视
ℹ️ 中国人寿 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损34.75
ℹ️ 美的集团 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损76.35
ℹ️ 中信证券 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损25.0
ℹ️ 宁德时代 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损271.65
ℹ️ 比亚迪 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损78.55
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,678元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-09-30 15:05:01]
🌙 日终: 权益 983,408 | 现金 590,563 | 持仓市值 392,845 | 持仓 [('sh600028', 0), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 0), ('sh601398', 6200), ('sh601628', 400), ('sz000333', 300), ('sh600030', 1400), ('sh601985', 7799), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 0), ('sh600941', 0), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 0), ('sh601668', 0), ('sz002415', 0), ('sz300750', 100), ('sz002594', 300), ('sh688235', 0), ('sh601288', 5000), ('sh601318', 0), ('sh603993', 0)]
[2026-09-30 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
⚪工商银行(sh601398): 工商银行H股(证券变动月报表) / 工商银行2026年第二次临时股东会决议
⚪农业银行(sh601288): 农业银行H股(证券变动月报表)
⚪中际旭创(sz300308): 关于协议受让北京中石伟业科技股份有限公司部分股权完成过户登记的
⚪中国平安(sh601318): 中国平安H股
⚪紫金矿业(sh601899): 紫金矿业H股市场
⚪中信证券(sh600030): 中信证券2026年9月证券变动月报表
[2026-09-30 20:00:06]
【盘后复盘】正式版 09-30 20:00: 成交6笔(买5/卖1) | 买入额128,432 | 总费用55 | 卖出已实现盈亏合计-22
已实现盈亏明细: 中国平安-22
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-09-30 14:42:17
持仓 10 只 / 仓位市值 392,721 (40%) | 日终权益 983,408 (当日+0.27%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-09-30 21:00:05]
🗞️ 财经公告学习 21:00:
⚪工商银行(sh601398): 工商银行2026年第二次临时股东会决议 / 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见
⚪农业银行(sh601288): 农业银行2026年度第二次临时股东会决议 / 北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意
⚪宁德时代(sz300750): 第四届董事会第二十次会议决议 / 关于向控股子公司提供财务资助的
⚪紫金矿业(sh601899): 紫金矿业集团股份有限公司关于就获得赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司控制权事宜签署补充
⚪中信证券(sh600030): 中信证券股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议 / 中信证券股份有限公司关于董事长、总经理离任及选举新任董事长并代为履行总经理职责的