# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-11-10
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-11-10 09:25:11]
🔄 新交易日开启: 基准权益 995,877 | 现金 471,412 | 持仓市值 524,464
[2026-11-10 09:30:30]
🔴AI卖出[中国核电] 679股@9.7
[2026-11-10 09:42:57]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🔄 档位切换 防守→中性 | 上限53%→80% | 当时实际仓位52%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位52%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3677(MA203686/MA603837 空 +0.45%) 沪深3004077(MA204101/MA604394 空 +0.52%) 中证5006671(MA206672/MA607385 空 +1.28%) | 全市场 4162涨/846跌 涨停20/跌停0/破板8(炸板率29%) 中位+1.12% 两市3,290亿 | 权益994,260 回撤0.7% 现金477,990 持仓12只 仓位52%
📊 全市场 4162涨/846跌 涨停20/跌停0/破板8(炸板率29%) 两市3,290亿 | L2候选93只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
🔧 上移止损 sh600887: 25.44→26.68 (结构低点26.31)
🔧 上移止损 sh601985: 8.7→9.03 (结构低点8.8)
📐 选股打分[低波动复合], 候选10只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 4只 → 不接回已卖出且破位的票
🟢 建仓 工商银行: 5400股≈46,959元 止损8.06 理由分6.5(门槛6)
[2026-11-10 09:42:59]
🟢AI买入[工商银行] 5400股@8.58 目标5400股 (费12.05 当日已买46,332)
[2026-11-10 10:12:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位57%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3667(MA203686/MA603837 空 +0.16%) 沪深3004063(MA204101/MA604394 空 +0.17%) 中证5006641(MA206672/MA607385 空 +0.83%) | 全市场 3676涨/1295跌 涨停39/跌停0/破板10(炸板率20%) 中位+0.78% 两市6,056亿 | 权益994,980 回撤0.6% 现金431,646 持仓13只 仓位57%
📊 全市场 3676涨/1295跌 涨停39/跌停0/破板10(炸板率20%) 两市6,056亿 | L2候选235只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
📐 选股打分[低波动复合], 候选9只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🟢 建仓 海康威视: 1300股≈47,054元 止损32.66 理由分6.0(门槛6)
[2026-11-10 10:12:21]
🟢AI买入[海康威视] 1300股@34.74 目标1300股 (费11.74 当日已买91,494)
[2026-11-10 10:42:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位61%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3670(MA203686/MA603837 空 +0.25%) 沪深3004065(MA204101/MA604394 空 +0.21%) 中证5006649(MA206672/MA607385 空 +0.95%) | 全市场 3808涨/1201跌 涨停50/跌停0/破板16(炸板率24%) 中位+0.93% 两市7,885亿 | 权益995,118 回撤0.6% 现金386,473 持仓14只 仓位61%
📊 全市场 3808涨/1201跌 涨停50/跌停0/破板16(炸板率24%) 两市7,885亿 | L2候选330只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
📐 选股打分[低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前61%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-10 11:12:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位61%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3665(MA203686/MA603837 空 +0.13%) 沪深3004061(MA204101/MA604394 空 +0.11%) 中证5006645(MA206672/MA607385 空 +0.89%) | 全市场 3713涨/1292跌 涨停50/跌停0/破板21(炸板率30%) 中位+0.88% 两市9,021亿 | 权益994,482 回撤0.6% 现金386,473 持仓14只 仓位61%
📊 全市场 3713涨/1292跌 涨停50/跌停0/破板21(炸板率30%) 两市9,021亿 | L2候选380只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
📐 选股打分[低波动复合], 候选7只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前61%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-10 12:40:05]
🗞️ 财经公告学习 12:40:
⚪百济神州(sh688235): 有限公司投资者关系活动记录表-20261106
[2026-11-10 13:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位61%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3665(MA203686/MA603837 空 +0.11%) 沪深3004062(MA204101/MA604394 空 +0.15%) 中证5006653(MA206672/MA607385 空 +1.01%) | 全市场 3832涨/1197跌 涨停60/跌停0/破板22(炸板率27%) 中位+1.03% 两市10,107亿 | 权益994,796 回撤0.6% 现金386,473 持仓14只 仓位61%
📊 全市场 3832涨/1197跌 涨停60/跌停0/破板22(炸板率27%) 两市10,107亿 | L2候选432只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
📐 选股打分[低波动复合], 候选7只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前61%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-10 13:42:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 中国神华:—(东方财富证券) | 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位61%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3670(MA203686/MA603837 空 +0.26%) 沪深3004067(MA204101/MA604394 空 +0.26%) 中证5006671(MA206672/MA607385 空 +1.29%) | 全市场 4025涨/1020跌 涨停69/跌停1/破板23(炸板率25%) 中位+1.34% 两市11,442亿 | 权益994,812 回撤0.6% 现金386,473 持仓14只 仓位61%
📊 全市场 4025涨/1020跌 涨停69/跌停1/破板23(炸板率25%) 两市11,442亿 | L2候选482只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
🔴 卖出意图 中国神华: 破日线MA30(48.9)结构走坏 (浮盈+424)
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
📐 选股打分[低波动复合], 候选7只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
[2026-11-10 13:42:19]
🔴AI卖出[中国神华] 500股@48.87
[2026-11-10 14:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位59%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3668(MA203686/MA603837 空 +0.19%) 沪深3004065(MA204101/MA604394 空 +0.23%) 中证5006667(MA206672/MA607385 空 +1.22%) | 全市场 3989涨/1052跌 涨停77/跌停1/破板22(炸板率22%) 中位+1.33% 两市12,459亿 | 权益995,106 回撤0.6% 现金410,889 持仓13只 仓位59%
📊 全市场 3989涨/1052跌 涨停77/跌停1/破板22(炸板率22%) 两市12,459亿 | L2候选533只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-10 14:42:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:买入/目标105元(华创证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7188(稳定, 5日+0.06%) | 陆股通成交2162亿(正常, 5日/20日=1.1) | 沪深300 PE 13.6(中位) 分位56%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测15.0% = 上限80% | 实际仓位59%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测15.0%→仓位上限80% | 上证指数3666(MA203686/MA603837 空 +0.13%) 沪深3004061(MA204101/MA604394 空 +0.12%) 中证5006648(MA206672/MA607385 空 +0.94%) | 全市场 3988涨/1069跌 涨停84/跌停1/破板25(炸板率23%) 中位+1.30% 两市13,677亿 | 权益996,020 回撤0.5% 现金410,889 持仓13只 仓位59%
📊 全市场 3988涨/1069跌 涨停84/跌停1/破板25(炸板率23%) 两市13,677亿 | L2候选592只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国人寿、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
ℹ️ 工商银行 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损8.06
🔧 上移止损 sh600036: 39.48→41.2 (结构低点40.22)
ℹ️ 海康威视 今日新仓(T+1): 豁免结构卖出(防噪音), 守护止损32.66
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,920元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
[2026-11-10 15:05:01]
🌙 日终: 权益 995,198 | 现金 410,889 | 持仓市值 584,309 | 持仓 [('sh600028', 0), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 0), ('sh601398', 5400), ('sh601628', 0), ('sz000333', 600), ('sh600030', 0), ('sh601985', 7120), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 0), ('sh600941', 200), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 1200), ('sh601668', 0), ('sz002415', 1300), ('sz300750', 0), ('sz002594', 500), ('sh688235', 0), ('sh601288', 5000), ('sh601318', 1100), ('sh603993', 0), ('sh688825', 0), ('sh688981', 0), ('sz300308', 0), ('sh603259', 0), ('sh601728', 4400), ('sh601939', 2500)]
[2026-11-10 15:05:01]
📐 基准口径(日终/收盘): 组合 -0.37% | 上证 +0.13% 沪深300 +0.12% 中证500 +0.95% | **当日超额(对沪深300) -0.48%** | 相对回撤(自2026-09-04) -3.29%
[2026-11-10 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
🟢美的集团(sz000333): 关于对2022年和2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销完成的
🟢洛阳钼业(sh603993): 洛阳钼业关于回购A股股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的
⚪中国神华(sh601088): 投资者关系活动记录表(2026年第三季度业绩说明会)
⚪比亚迪(sz002594): 2026年11月10日投资者关系活动记录表
⚪百济神州(sh688235): 百济神州有限公司2026年第三季度报告
[2026-11-10 20:00:19]
【盘后复盘】正式版 11-10 20:00: 成交4笔(买2/卖2) | 买入额91,494 | 总费用51 | 卖出已实现盈亏合计+884
已实现盈亏明细: 中国核电+479 / 中国神华+405
意图回执: 意图7条 / 回执7条 / 覆盖率100% | 已成交0 部分0 未闭环0
状态: skipped=7
止损可追溯: 13/13 (受管13 / 意图0 / 缺失0)
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-11-10 14:42:18
持仓 13 只 / 仓位市值 583,930 (59%) | 日终权益 995,198 (当日-0.3662%, 日终对上一日终; 开盘基准口径-0.07%仅供参考)
交易成本: 费用51 / 成交额122,515 = 4.1bp | 近5交易日费用312元 = 3.14bp权益(目标逐周下降)
当日超额(对沪深300): -0.4818% | 相对回撤(自2026-09-04) -3.2893%
📐 基准口径(日终/收盘): 组合 -0.37% | 上证 +0.13% 沪深300 +0.12% 中证500 +0.95% | **当日超额(对沪深300) -0.48%** | 相对回撤(自2026-09-04) -3.29%
全期(2026-09-04~2026-11-10, 41个交易日): 组合-0.45% 沪深300-10.71% 超额+10.26pct | IR 3.96 (t=1.62, n=41) | 相对回撤-3.2893%
仓位上限(同源快照): 档位中性 目标波动12% / 指数60日实测15.0% = 80% | 实际仓位59% | 快照2026-11-10 14:42:18
✅ 复盘未发现问题(意图全部闭环 / 快照一致 / 止损可追溯)
[2026-11-10 21:00:05]
🗞️ 财经公告学习 21:00:
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⚪百济神州(sh688235): 有限公司投资者关系活动记录表-20261106
[2026-11-11 08:25:05]
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