# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-10-09
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-10-09 09:25:12]
🔄 新交易日开启: 基准权益 984,853 | 现金 606,769 | 持仓市值 378,084
[2026-10-09 09:42:54]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3800(MA203899/MA603901 空 -0.31%) 沪深3004290(MA204482/MA604596 空 -0.48%) 中证5007210(MA207645/MA607781 空 -0.53%) | 全市场 1278涨/3707跌 涨停16/跌停1/破板5(炸板率24%) 中位-0.78% 两市3,381亿 | 权益986,129 回撤1.5% 现金606,769 持仓9只 仓位38%
📊 全市场 1278涨/3707跌 涨停16/跌停1/破板5(炸板率24%) 两市3,381亿 | L2候选100只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、美的集团、比亚迪、宁德时代
🔴 卖出意图 紫金矿业: 破日线MA30(32.52)结构走坏 (浮盈+263)
🔴 卖出意图 海康威视: 破日线MA30(33.78)结构走坏 (浮盈+97)
🔴 卖出意图 洛阳钼业: 破日线MA30(18.14)结构走坏 (浮盈-458)
📐 选股打分[低波动复合], 候选12只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手126,100元 > 单票上限69,029元(7%)
[2026-10-09 09:42:56]
🔴AI卖出[紫金矿业] 900股@29.83
[2026-10-09 09:42:56]
🔴AI卖出[洛阳钼业] 1800股@16.66
[2026-10-09 09:42:56]
🔴AI卖出[海康威视] 800股@33.01
[2026-10-09 10:12:13]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3775(MA203899/MA603901 空 -0.97%) 沪深3004258(MA204482/MA604596 空 -1.21%) 中证5007111(MA207645/MA607781 空 -1.89%) | 全市场 856涨/4238跌 涨停19/跌停10/破板13(炸板率41%) 中位-2.12% 两市6,634亿 | 权益986,225 回撤1.5% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 856涨/4238跌 涨停19/跌停10/破板13(炸板率41%) 两市6,634亿 | L2候选235只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
📐 选股打分[低波动复合], 候选9只(上行捕获优先)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前30%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 10:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3769(MA203899/MA603901 空 -1.11%) 沪深3004253(MA204482/MA604596 空 -1.32%) 中证5007086(MA207645/MA607781 空 -2.24%) | 全市场 839涨/4272跌 涨停26/跌停12/破板14(炸板率35%) 中位-2.39% 两市9,142亿 | 权益986,633 回撤1.4% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 839涨/4272跌 涨停26/跌停12/破板14(炸板率35%) 两市9,142亿 | L2候选339只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
📐 选股打分[低波动复合], 候选10只(上行捕获优先)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前30%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 11:12:13]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3757(MA203899/MA603901 空 -1.43%) 沪深3004242(MA204482/MA604596 空 -1.58%) 中证5007056(MA207645/MA607781 空 -2.66%) | 全市场 882涨/4226跌 涨停27/跌停19/破板19(炸板率41%) 中位-2.70% 两市10,898亿 | 权益986,885 回撤1.4% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 882涨/4226跌 涨停27/跌停19/破板19(炸板率41%) 两市10,898亿 | L2候选429只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
📐 选股打分[低波动复合], 候选9只(上行捕获优先)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前30%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 12:40:05]
🗞️ 财经公告学习 12:40:
⚪工商银行(sh601398): 3-1中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中国工商银行股份有限公司向特 / 4-1北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意
⚪农业银行(sh601288): 3-1中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司向特 / 4-1北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意
[2026-10-09 13:12:14]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3790(MA203899/MA603901 空 -0.57%) 沪深3004286(MA204482/MA604596 空 -0.57%) 中证5007158(MA207645/MA607781 空 -1.25%) | 全市场 1552涨/3529跌 涨停34/跌停10/破板18(炸板率35%) 中位-1.23% 两市12,563亿 | 权益986,453 回撤1.4% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 1552涨/3529跌 涨停34/跌停10/破板18(炸板率35%) 两市12,563亿 | L2候选499只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
📐 选股打分[低波动复合], 候选10只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前30%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 13:42:13]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测20.0%→仓位上限40% | 上证指数3807(MA203899/MA603901 空 -0.12%) 沪深3004308(MA204482/MA604596 空 -0.05%) 中证5007205(MA207645/MA607781 空 -0.59%) | 全市场 2067涨/3009跌 涨停43/跌停6/破板21(炸板率33%) 中位-0.50% 两市14,454亿 | 权益985,659 回撤1.5% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 2067涨/3009跌 涨停43/跌停6/破板21(炸板率33%) 两市14,454亿 | L2候选589只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
📐 选股打分[低波动复合], 候选12只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
⛔ 剔除高价股 贵州茅台: 一手127,240元 > 单票上限68,996元(7%)
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前30%/上限40%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 14:12:13]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3820(MA203899/MA603901 空 +0.22%) 沪深3004327(MA204482/MA604596 空 +0.39%) 中证5007259(MA207645/MA607781 空 +0.14%) | 全市场 2817涨/2251跌 涨停55/跌停5/破板20(炸板率27%) 中位+0.28% 两市15,969亿 | 权益985,134 回撤1.6% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 2817涨/2251跌 涨停55/跌停5/破板20(炸板率27%) 两市15,969亿 | L2候选649只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 14:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(北京智研科信咨询)
🌍 宏观环境[关注]: 汇率6.7367(稳定, 5日-0.15%) | 陆股通成交2772亿(缩量, 5日/20日=0.78) | 沪深300 PE 13.2(中位) 分位49%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测20.0%→仓位上限60% | 上证指数3822(MA203899/MA603901 空 +0.28%) 沪深3004327(MA204482/MA604596 空 +0.39%) 中证5007268(MA207645/MA607781 空 +0.27%) | 全市场 3119涨/1971跌 涨停65/跌停7/破板19(炸板率23%) 中位+0.57% 两市17,643亿 | 权益984,639 回撤1.6% 现金689,949 持仓6只 仓位30%
📊 全市场 3119涨/1971跌 涨停65/跌停7/破板19(炸板率23%) 两市17,643亿 | L2候选732只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中信证券、中国人寿、紫金矿业、洛阳钼业、美的集团、海康威视、比亚迪、宁德时代
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,693元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-10-09 15:05:00]
🌙 日终: 权益 984,032 | 现金 689,949 | 持仓市值 294,083 | 持仓 [('sh600028', 0), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 0), ('sh601398', 6200), ('sh601628', 0), ('sz000333', 0), ('sh600030', 0), ('sh601985', 7799), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 0), ('sh600941', 300), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 0), ('sh601668', 0), ('sz002415', 0), ('sz300750', 0), ('sz002594', 0), ('sh688235', 0), ('sh601288', 5000), ('sh601318', 0), ('sh603993', 0)]
[2026-10-09 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
⚪工商银行(sh601398): 工商银行关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的
⚪农业银行(sh601288): 农业银行关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的
⚪中国神华(sh601088): 中国神华关于总会计师、董事会秘书离任的
⚪海康威视(sz002415): 关于公司控股股东一致行动人拟非公开发行可交换公司债券的提示性
[2026-10-09 20:00:07]
【盘后复盘】正式版 10-09 20:00: 成交3笔(买0/卖3) | 买入额0 | 总费用63 | 卖出已实现盈亏合计-187
已实现盈亏明细: 紫金矿业+225 / 洛阳钼业-481 / 海康威视+69
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-10-09 14:42:17
持仓 6 只 / 仓位市值 296,197 (30%) | 日终权益 984,032 (当日-0.08%)
✅ 复盘未发现问题
[2026-10-09 20:30:00]
## 📊 每周业绩归因 · 2026-10-09 周 (2026-09-18 ~ 2026-10-09)
- **本周收益 +0.49%** (权益 979,186 → 984,032) | 基准沪深300 -4.22% 基准中证500 -7.03% | 同仓位基准-1.44% | **选股超额+1.94%** | 仓位贡献+2.77%
- 归因: 已实现 -1,208 | 持仓未实现变动 +6,054 | 交易成本 842 | 卖出31笔(胜率13/31=42%)
- 行业归因(已实现): 有色金属 -591 | 非银金融 -450 | 电力设备 -448 | 医药生物 -343 | 家用电器 -129 | 公用事业 -129 | 石油石化 +67 | 计算机 +69
- 滚动周收益: -1.49% | -0.62% | +0.54%
- 已实现按原因: 破MA30 -1,208×31
- 个股已实现贡献: 最好 比亚迪(+399), 中国神华(+175), 中国移动(+171), 紫金矿业(+106), 中国海油(+69) | 最差 洛阳钼业(-697), 宁德时代(-448), 百济神州(-343), 中国平安(-313), 美的集团(-129)
- 操作: 决策轮83次 | 买入32笔83.8万 | 卖出31笔79.4万 | 周换手166% | 平均仓位34%
- 💡 进化建议:
- “破MA30”触发31笔合计-1,208元 ≥3笔同因亏损 → 建议暂停该类/复核规则(进化规则)
- 周换手166%偏高, 检查是否过度交易
[2026-10-09 21:00:00]
🗞️ 财经公告学习 21:00:
⚪工商银行(sh601398): 3-1中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中国工商银行股份有限公司向特 / 4-1北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意
⚪农业银行(sh601288): 3-1中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于中国农业银行股份有限公司向特 / 4-1北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意
[2026-10-12 08:25:00]
🗞️ 财经公告学习 08:25:
🔴工业富联(sh601138): 富士康工业互联网股份有限公司关于美国国际贸易委员会对公司及控股子公司开展337调查的
⚪宁德时代(sz300750): 关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的