📋 股票AI基金经理 · 工作日报 (交易日 2026-11-11)
# 股票AI基金经理 · 工作日报 2026-11-11
> 报告人: 股票AI基金经理 (守护: stk_guardian + 自动决策轮 stk_ai_loop) | 通道: 本地模拟盘100万
[2026-11-11 09:25:11]
🔄 新交易日开启: 基准权益 995,160 | 现金 410,889 | 持仓市值 584,271
[2026-11-11 09:42:58]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位59%
🤖 自动决策轮 09:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3667(MA203680/MA603832 空 +0.08%) 沪深3004054(MA204090/MA604383 空 -0.13%) 中证5006655(MA206650/MA607362 震 +0.13%) | 全市场 3029涨/1823跌 涨停25/跌停0/破板3(炸板率11%) 中位+0.22% 两市2,748亿 | 权益994,594 回撤0.6% 现金410,889 持仓13只 仓位59%
📊 全市场 3029涨/1823跌 涨停25/跌停0/破板3(炸板率11%) 两市2,748亿 | L2候选68只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
🔴 卖出意图 比亚迪: 破日线MA30(83.33)结构走坏 (浮盈-1,331)
📐 选股打分[布林中枢%B=0.37→低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
[2026-11-11 09:42:59]
🔴AI卖出[比亚迪] 500股@83.24
[2026-11-11 10:12:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🔄 档位切换 中性→防守 | 上限80%→54% | 当时实际仓位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动8% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限54% | 实际仓位54%
🤖 自动决策轮 10:12 | 🌡️ 环境档位【防守】目标波动8%/实测14.9%→仓位上限54% | 上证指数3653(MA203680/MA603832 空 -0.30%) 沪深3004037(MA204090/MA604383 空 -0.54%) 中证5006618(MA206650/MA607362 空 -0.42%) | 全市场 1952涨/3024跌 涨停30/跌停0/破板19(炸板率39%) 中位-0.28% 两市5,677亿 | 权益994,143 回撤0.7% 现金452,477 持仓12只 仓位54%
📊 全市场 1952涨/3024跌 涨停30/跌停0/破板19(炸板率39%) 两市5,677亿 | L2候选194只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
📉 仓位54%>波动预算上限54% → 降仓约9,402元
🔴 波动降仓 sh601985: 清仓7120股
🏦 仓位54%已达波动预算上限54%(只管理不加仓)
[2026-11-11 10:12:20]
🔴AI卖出[中国核电] 7120股@9.7
[2026-11-11 10:42:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🔄 档位切换 防守→中性 | 上限54%→80% | 当时实际仓位48%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位48%
🤖 自动决策轮 10:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3658(MA203680/MA603832 空 -0.16%) 沪深3004047(MA204090/MA604383 空 -0.30%) 中证5006634(MA206650/MA607362 空 -0.17%) | 全市场 2393涨/2607跌 涨停39/跌停0/破板22(炸板率36%) 中位+0.00% 两市7,337亿 | 权益994,730 回撤0.6% 现金521,489 持仓11只 仓位48%
📊 全市场 2393涨/2607跌 涨停39/跌停0/破板22(炸板率36%) 两市7,337亿 | L2候选294只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
📐 选股打分[布林中枢%B=0.37→低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前48%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-11 11:12:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位47%
🤖 自动决策轮 11:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3656(MA203680/MA603832 空 -0.22%) 沪深3004047(MA204090/MA604383 空 -0.30%) 中证5006635(MA206650/MA607362 空 -0.16%) | 全市场 2670涨/2333跌 涨停42/跌停0/破板23(炸板率35%) 中位+0.09% 两市8,453亿 | 权益993,291 回撤0.8% 现金521,489 持仓11只 仓位47%
📊 全市场 2670涨/2333跌 涨停42/跌停0/破板23(炸板率35%) 两市8,453亿 | L2候选347只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
📐 选股打分[布林中枢%B=0.37→低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前47%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-11 13:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位47%
🤖 自动决策轮 13:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3668(MA203680/MA603832 空 +0.12%) 沪深3004066(MA204090/MA604383 空 +0.17%) 中证5006685(MA206650/MA607362 震 +0.59%) | 全市场 3211涨/1767跌 涨停52/跌停0/破板22(炸板率30%) 中位+0.45% 两市10,100亿 | 权益991,073 回撤1.0% 现金521,489 持仓11只 仓位47%
📊 全市场 3211涨/1767跌 涨停52/跌停0/破板22(炸板率30%) 两市10,100亿 | L2候选428只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
📐 选股打分[布林中枢%B=0.37→低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前47%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-11 13:42:18]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位47%
🤖 自动决策轮 13:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3684(MA203680/MA603832 震 +0.54%) 沪深3004081(MA204090/MA604383 空 +0.54%) 中证5006719(MA206650/MA607362 震 +1.11%) | 全市场 3624涨/1388跌 涨停62/跌停0/破板25(炸板率29%) 中位+0.76% 两市11,871亿 | 权益991,171 回撤1.0% 现金521,489 持仓11只 仓位47%
📊 全市场 3624涨/1388跌 涨停62/跌停0/破板25(炸板率29%) 两市11,871亿 | L2候选491只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
📐 选股打分[布林中枢%B=0.37→低波动复合], 候选8只(上行捕获优先)
🚫 反妖性否决(v6): 1只近20日出现涨停级单日涨幅 → 禁买
🚫 回补否决(仍低于MA30): 5只 → 不接回已卖出且破位的票
🏦 无合格候选, 持现金(私募模式无仓位下限; 当前47%/上限80%)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-11 14:12:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位47%
🤖 自动决策轮 14:12 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3684(MA203680/MA603832 震 +0.56%) 沪深3004078(MA204090/MA604383 空 +0.48%) 中证5006716(MA206650/MA607362 震 +1.05%) | 全市场 3426涨/1571跌 涨停73/跌停0/破板26(炸板率26%) 中位+0.64% 两市13,665亿 | 权益990,174 回撤1.1% 现金521,489 持仓11只 仓位47%
📊 全市场 3426涨/1571跌 涨停73/跌停0/破板26(炸板率26%) 两市13,665亿 | L2候选546只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
🔴 卖出意图 中国电信: 破日线MA30(6.68)结构走坏 (浮盈-536)
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
[2026-11-11 14:12:19]
🔴AI卖出[中国电信] 4400股@6.64
[2026-11-11 14:42:17]
📑 [仅参考·非决策依据] 持仓研报观点: 工商银行:—(光大证券) | 美的集团:—(中泰证券)
🌍 宏观环境[平稳]: 汇率6.7167(稳定, 5日+0.03%) | 陆股通成交1983亿(正常, 5日/20日=1.05) | 沪深300 PE 13.5(中位) 分位54%
🧮 仓位上限(同源快照): 目标波动12% / 沪深300 60日实测14.9% = 上限80% | 实际仓位44%
🤖 自动决策轮 14:42 | 🌡️ 环境档位【中性】目标波动12%/实测14.9%→仓位上限80% | 上证指数3683(MA203680/MA603832 震 +0.53%) 沪深3004078(MA204090/MA604383 空 +0.47%) 中证5006713(MA206650/MA607362 震 +1.02%) | 全市场 3324涨/1698跌 涨停78/跌停1/破板24(炸板率24%) 中位+0.59% 两市15,291亿 | 权益989,194 回撤1.2% 现金550,683 持仓10只 仓位44%
📊 全市场 3324涨/1698跌 涨停78/跌停1/破板24(炸板率24%) 两市15,291亿 | L2候选627只(粗排前0进分析)
🚫 冷静期禁回补(近2交易日卖出): 中国海油、中国神华、中国电信、中国核电、比亚迪
↩️ 回补须站上MA30(近10交易日卖过): 中信证券、长江电力、工业富联、中国平安、工商银行、中国人寿、药明康德、洛阳钼业、中芯国际、中际旭创
⏰ 已过14:00(只管理不加仓)
🧮 闲置现金充裕(≥19,784元): 尾盘可做国债逆回购现金管理(不计权益仓位)
本轮无动作 (持仓由守护层止损管理)
[2026-11-11 15:05:03]
🌙 日终: 权益 988,773 | 现金 550,683 | 持仓市值 438,090 | 持仓 [('sh600028', 0), ('sh600887', 1800), ('sh601088', 0), ('sh601398', 5400), ('sh601628', 0), ('sz000333', 600), ('sh600030', 0), ('sh601985', 0), ('sh600048', 0), ('sh600751', 0), ('sh600031', 0), ('sh600036', 1400), ('sh601166', 0), ('sh601225', 0), ('sh600938', 0), ('sh600941', 200), ('sh601857', 0), ('sh601138', 0), ('sh601899', 0), ('sz300209', 0), ('sh600900', 1200), ('sh601668', 0), ('sz002415', 1300), ('sz300750', 0), ('sz002594', 0), ('sh688235', 0), ('sh601288', 5000), ('sh601318', 1100), ('sh603993', 0), ('sh688825', 0), ('sh688981', 0), ('sz300308', 0), ('sh603259', 0), ('sh601728', 0), ('sh601939', 2500)]
[2026-11-11 15:05:03]
📐 基准口径(日终/收盘): 组合 -0.65% | 上证 +0.53% 沪深300 +0.47% 中证500 +1.02% | **当日超额(对沪深300) -1.12%** | 相对回撤(自2026-09-04) -3.29%
[2026-11-11 19:20:05]
🗞️ 财经公告学习 19:20:
🟢洛阳钼业(sh603993): 洛阳钼业关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的
⚪工商银行(sh601398): 工商银行关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的
⚪农业银行(sh601288): 农业银行关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的
⚪中芯国际(sh688981): 港股:翌日披露报表
[2026-11-11 20:00:20]
【盘后复盘】正式版 11-11 20:00: 成交3笔(买0/卖3) | 买入额0 | 总费用106 | 卖出已实现盈亏合计+3,147
已实现盈亏明细: 比亚迪-1,353 / 中国核电+5,057 / 中国电信-558
意图回执: 意图4条 / 回执4条 / 覆盖率100% | 已成交0 部分0 未闭环0
状态: skipped=4
止损可追溯: 10/10 (受管10 / 意图0 / 缺失0)
决策轮今日 8 次 | 心跳: 2026-11-11 14:42:17
持仓 10 只 / 仓位市值 439,469 (44%) | 日终权益 988,773 (当日-0.6456%, 日终对上一日终; 开盘基准口径-0.64%仅供参考)
交易成本: 费用106 / 成交额139,900 = 7.6bp | 近5交易日费用451元 = 4.53bp权益(目标逐周下降)
当日超额(对沪深300): -1.1171% | 相对回撤(自2026-09-04) -3.2893%
📐 基准口径(日终/收盘): 组合 -0.65% | 上证 +0.53% 沪深300 +0.47% 中证500 +1.02% | **当日超额(对沪深300) -1.12%** | 相对回撤(自2026-09-04) -3.29%
全期(2026-09-04~2026-11-11, 42个交易日): 组合-1.10% 沪深300-10.33% 超额+9.23pct | IR 3.448 (t=1.43, n=42) | 相对回撤-3.2893%
仓位上限(同源快照): 档位中性 目标波动12% / 指数60日实测14.9% = 80% | 实际仓位44% | 快照2026-11-11 14:42:17
✅ 复盘未发现问题(意图全部闭环 / 快照一致 / 止损可追溯)
[2026-11-11 21:00:05]
🗞️ 财经公告学习 21:00:
🟢洛阳钼业(sh603993): 洛阳钼业关于回购A股股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的
⚪工商银行(sh601398): 工商银行H股通函 / 工商银行2026年第三次临时股东会会议资料
⚪宁德时代(sz300750): H股(翌日披露报表)